forexts: Co to jest LSMA Oznacza średnią ruchomości najmniejszych kwadratów, a wskaźnik kreśli punkt końcowy linii regresji liniowej. Porównując wartość bieżącą z wartością wcześniejszą, określa się możliwy trend, tj. Linia regresji liniowej jest skierowana w górę lub w dół. Użyj końca obecnej świecy po jej zakończeniu, a następna świeca formuje się jako punkt końcowy. Pozwala to uniknąć problemu świecy zmieniającej wartość wskaźnika w czasie rzeczywistym. Czy regresja liniowa LSMA Rozumiem pojęcie najmniejszych kwadratów przy dopasowywaniu linii średniej, ale nie słyszałem, aby było to określane jako średnia ruchoma. Próbowałem tego kodu i uzyskałem linijną regresję, która wydawała się mieć takie same podstawowe ruchy jak moja kontrola (linia LR w systemie wykresów, za który płacę). Ale w wersji płatnej szczyty LR idą w górę (niższe), często powyżej i poniżej pasków bollingera, podczas gdy w tej wersji efekt ten jest znacznie słabszy. Wszelkie pomysły, dlaczego widzę to zachowanie lub gdzie indziej mogę uzyskać algorytm LR dla MetaQuotes4 Usunąłem LSMA z mojego wykresu. Jestem handlowa używając wskaźnika (CCI) prawie wyłącznie. to działa znacznie lepiej. Odkryłem, że dodatkowe wskaźniki były nieco mylące. Używam CCI 14 Przestałem używać Turbo CCI 6 Jestem traderem handlu duchami i złotami i tlbs. nic skomplikowanego. ale agresywny. i robiąc to, stwierdzam, że potrzebuję głównie CCI 14 niewiele więcej, ponieważ handluję trendem i przeciwstawną tendencją. Używam ścisłego przystanku. żaden z nich nie jest dla Ciebie zadowalający. dla dalszych informacji. spójrz na stronę Woodies. jest tam stos bardzo cennych informacji. jest tyle metod, ile jest przedsiębiorców. Wielokrotnie zawiodłem, dopóki nie poznałem tego wskaźnika, a większość tego, co robię, jest prawdopodobnie trudne do określenia, a także źle w oczach wielu narodów. Wydaje mi się, że najbardziej rozwijałem się, ćwicząc handlowanie przez miliard godzin. Blaiserboy: jest tyle metod, ile jest handlowców. Wielokrotnie zawiodłem, dopóki nie poznałem tego wskaźnika, a większość tego, co robię, jest prawdopodobnie trudne do określenia, a także źle w oczach wielu narodów. Wydaje mi się, że najbardziej rozwijałem się, ćwicząc handlowanie przez miliard godzin. Jestem również na powolnej ścieżce uczenia się wskaźników jeden po drugim. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Niedługo rozpocznę nowy wątek na temat LSMA, aw pierwszych kilku wpisach będę publikować wskaźniki i ekspertów związanych z LSMA. LSMA jako średnia ruchoma opiera się na wykreślaniu punktu końcowego linii regresji liniowej. Mam wersje, które muszę znaleźć, które również wykorzystują inne formy dopasowania liniowego z wykorzystaniem hiperbolicznego, eksponacyjnego, mocy i parabolicznego dopasowania. To było coś, kiedy pracowałem nad laboratorią testów automatycznych emisji w 1978 roku i napisałem w BASICII za PDP 11. Odkryłem, że linia straigta działała najlepiej. Dzięki za wiadomość informacyjną, ale naprawdę potrzebuję dobrego algorytmu regresji liniowej lub programu mq4. Mimo że używam CCI, wolę Regresję Liniową w połączeniu z zespołami bollibrowania w handlu. Ponadto jest to zadanie, które muszę wykonać dla innych. Tym, co wydało mi się dziwne w LSMA, było to, że nie przeczytałem, że LR jest obliczeniem MA, chociaż rozumiem koncepcję algorytmu znajdowania linii, która pasuje do dwuwymiarowego zbioru punktów najlepiej przy użyciu metody najmniejszych kwadratów. Nigdy nie widziałem linii wskaźnika wydrukowanych w 3 kolorach Jestem długoletnim programistą CC w systemie Windows z Visual Studio, ale używanie mq4 jest dla mnie nowością i pomimo tego, że jest bardzo podobne do C, brak dobrego IDE do nauki to zahamowanie mojego trochę się rozwijać. Więc. czy ktoś inny ma jakieś dane na temat innej alorytmii regresji liniowej lub jak mogę modyfikować tę jednodniową rewizję: średnie ruchy w dzisiejszym dniu Autor: GunjanDuaa 04 października 2017 Średnie kroczące są jednym z najczęściej używanych wskaźników w badaniach analizy technicznej. To, co zaczęło się od prostej średniej ruchomej, a następnie w kierunku wykładniczej średniej ruchomej, z upływem czasu i nadejściem zaprogramowanych programów komputerowych, sprawiły, że technicy eksperymentowali i wymyślali nowe typy obliczeń danych. DEFINICJA Średni odchylenie sugeruje, że ceny aktywów ostatecznie się odwrócą do średniej lub średniej przed wznowieniem lub odwróceniem tendencji, może to być, że ceny będą powracać do średniej lub konsolidować przez jakiś czas do czasu zbliżenia się do średniej, jest to proces, w którym wiele systemów obrotu opiera się na tym, gdzie podejmowane są działania, gdy ostatnie wyniki różniły się od ich historycznych średnich. NOWOCZESNE ŚWIADECTWY RUCHU Proste średnie ruchome są nadal używane przez wielu, ale z czasem i wymóg pomiaru ceny inaczej dla nowych myśli i nowych średnich. W tym artykule opiszę nowsze średnie ruchome, które ewoluowały wraz z czasem i potrzebami. PODSTAWA CZAS WYKONYWANIA (DEMA) I TRIPLE (TEMA) Średnia ruchoma jest gładką linią wygięcia, która zapewnia wizualne potwierdzenie długoterminowej tendencji do przeciętnego, są to wskaźniki opóźnione, gdy szybsze średnie ruchome są niepewne, a dłuższe średnie są gładsze, Zmniejszenie opóźnienia czasowego, w którym rozważano zmodyfikowane średnie wykładnicze. Służą do dostarczania sygnałów w zwrotnicy lub wyznaczania trendu wcześniej niż inne średnie ruchome. Zrób matematyczne wzorce podwójnego wykładu: DEMA 2EMA - EMA (EMA) Wzór potrójny wykładniczy: TEMA (3EMA - 3EMA (EMA)) EMA (EMA) EMA EMA (1). (Zamknij - EMA (1)) N Okres wygładzania. Wykres 1 wykazuje ruchome przecięcie średnie, wyraźnie wskazuje, że TEMA daje sygnał najwcześniej, a następnie DEMA, a następnie średnią Simple Moving. Więc opóźnienie jest ograniczone i możemy wejść w ten trend wcześniej. DISPLACED MOVING AVERAGE (DispMA) DispMA to średnia ruchoma, która może być regulowana do przodu lub do tyłu w określonym przedziale czasowym. Przeniesienie średniej ruchomej do tyłu w celu zachowania długoterminowej tendencji spowoduje opóźnienie w przesunięciu średniej ruchomej do przodu w celu terminowego wycofania, gdy nastąpi wyhamowanie trendu, przyniesie to wiodący efekt. Celem DisMA jest uniknięcie nagłych piorunów, które zwykle pojawiają się w dojrzałym trendzie lub wydarzeniach związanych z nowościami, co spowoduje zmniejszenie liczby fałszywych sygnałów. Typowe poziomy wypierania wynoszą od 3 dni do 5 dni w przód lub w tył. Może być użyty do znalezienia wsparcia i oporu lub jako sygnału zwrotnego, a także dość przydatny w badaniach cyklicznych. Wykres 2 pokazuje, że dłuższa średnia ruchoma umieszczona naprzód utrzymuje nas w trendzie, podczas gdy krótsze średnie ruchome, które jest umieszczone w tył, pomagają nam uzyskać terminowe zakończenie. WYSOKIE MIESZKANIE (WMA) Pozwala spojrzeć na inny rodzaj średniej ruchomej. Celem WMA jest odebranie opóźnienia i zwiększenie współczynnika wrażliwości w stosunku do ceny. Średnia ważona średnia ważona z ostatnich n kursów, gdzie ważenie zmniejsza się o 1 przy każdej poprzedniej cenie. Obliczanie: (nn) ((n-1) Pn-1) ((n-2) Pn-2) ((n - (n - 1)) Pn - (n-1)) (n - 1). (N - (n - 1))) WMA reaguje szybciej na zmiany cen, ponieważ przywiązuje większą wagę do ostatnich ruchów cenowych, w ten sposób pokazuje trend szybciej w porównaniu do prostej średniej kroczącej. ŚREDNIA Ta średnia ruchoma czasami nazywana jest również średnią ruchomą punktu końcowego, oparta jest na regresji liniowej, ale robi krok naprzód, szacując, co by się stało, gdyby linia regresu była kontynuowana, dzięki czemu będzie lepiej reagować na trendy i dostrzegać trendy wcześniej w porównaniu do innych średnich kroczących, wykorzystywanych głównie jako sygnał zwrotnicy z samym sobą lub z inną średnią kroczącą lub może być używany z ceną przesuwającą się nad lub pod nią jako sygnał kupna lub sprzedaży Na wykresie 3 wykreślamy trzy średnie kroczące na jednej mapie pierwsza to średnia przeciętna średnia ruchoma (zielona) zwana również jako średnia punktowa. Czerwone krępy pokazują wzrost cen powyżej średniej pokazując zmiany trendu lub punktu końcowego trendu w górę iw dół pomagając opuścić pozycję lub podjąć odwrotny handel. Pozostałe dwa to WMA (gruby fiolet) i EMA (czerwona przerywana), obliczenie obu średnich jest prawie takie samo, ale w WMA większą wagę przypisuje się do aktualnej ceny, więc pokazuje ona, że WMA jest bliższa cenie w porównaniu do EMA WILDERS MOVING ŚWIADOMOŚĆ Jak sugeruje nazwa, to Wells Wilder stworzył wielkiego technika, którego prace obejmują Indeks Siła Relatywna (RSI), Średni Indeks Kierunkowy (ADX). Parabolic Sar i True True Range (ATR). Czasami nazywa się to zmodyfikowaną średnią kroczącą, której celem jest złagodzenie ruchów cenowych w celu zidentyfikowania trendów cenowych. Wilder EMA cena dzisiaj K EMA wczoraj (1-k) Gdzie k 1N, N Liczba okresów Formuła jest podobna do EMA, która ma 2 parametry, serię czasową i okres spoglądania i zwraca gładką linię. Cena pozostania i zamknięcia powyżej średniej jest określana jako wzrost i poniżej jako spadek. Wykres 4 przedstawia dwie średnie w kalkulacji Wildersa. Dłuższa średnia ruchoma może być wykorzystana do określania trendu i krótszy w handlu do skupu z pogłębieniem i sprzedażą. Crossover zapewnia sygnały handlowe, ale z opóźnieniem. ZWIĘKSZAJĄCA CRUVE EQUITY Prawie każdy wykorzystuje średnie ruchome w trendach cen transakcyjnych, te nowsze średnie ruchome pomogą handlowcom w lepszym wychwytywaniu trendów i zbudowaniu lepszego systemu transakcyjnego w kierunku zrozumienia trendów rynkowych, lepiej dającego rosnącą krzywą kapitałową. Wszystkie czasy to GMT -6. Teraz jest 03:02. Kontrakty futures, walut obcych i opcji zawierają istotne ryzyko i nie są dla każdego inwestora. Inwestor mógł potencjalnie stracić wszystko lub więcej niż początkowe inwestycje. Kapitałem ryzyka jest pieniądze, które można utracić, nie narażając się na niebezpieczeństwo finansowe ani styl życia. Jedynie kapitał podwyższonego ryzyka powinien być wykorzystany do obrotu, a tylko osoby o wystarczającym kapitale podwyższonego ryzyka powinny rozważyć handel. Dotychczasowe wyniki niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki. Wyświetlanie informacji o pełnym ryzyku. Reguły CFTC 4.41 - Hipotetyczne lub symulowane wyniki mają pewne ograniczenia, w przeciwieństwie do rzeczywistych wyników, symulowane wyniki nie stanowią rzeczywistego obrotu. Ponadto, ponieważ transakcje nie zostały zrealizowane, wyniki mogą być niższe lub w części zrekompensowane w odniesieniu do ewentualnych skutków niektórych czynników rynkowych, takich jak brak płynności. Symulowane programy handlowe w ogóle są również uzależnione od tego, że są one zaprojektowane z korzyścią dla zrozumienia. Nie jest reprezentowana żadna reprezentacja, że jakiekolwiek konto będzie lub może osiągnąć zysk lub straty podobne do przedstawionych. Ta strona jest obsługiwana i obsługiwana przez firmę NinjaTrader, LLC (NT), firmę zajmującą się rozwojem oprogramowania, która jest właścicielem i obsługuje wszystkie technologie związane z platformą handlową NinjaTrader i włączającą ją do niej. NT jest stowarzyszoną firmą z firmą NinjaTrader Brokerage (NTB), która jest zarejestrowanym brokerem wprowadzającym NFA (NFA 0339976) świadczącym usługi maklerskie dla handlowców kontraktów terminowych i walutowych. Niniejsza witryna jest przeznaczona wyłącznie do celów edukacyjnych i informacyjnych i nie powinna być traktowana jako zachęty ani rekomendacji jakiegokolwiek produktu, usługi lub strategii handlowej. Wszelkie oferty lub zaproszenia do kupna lub sprzedaży papierów wartościowych, pochodnych instrumentów pochodnych lub jakichkolwiek produktów futures dowolnego typu lub jakiegokolwiek typu obrotu lub doradztwa inwestycyjnego, rekomendacji lub strategii są dokonywane, podawane lub w jakikolwiek sposób zatwierdzone przez dowolne podmioty powiązane z NT i podane informacje dostępne w tej witrynie internetowej nie jest ofertą ani wzywaniem jakiegokolwiek rodzaju. Szczegółowe pytania dotyczące konta maklerskiego należy przesyłać bezpośrednio do pośrednika. Treści i opinie wyrażone na tej stronie internetowej są opiniami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają oficjalną politykę lub pozycję NT lub któregokolwiek z jej podmiotów zależnych. Dostawcy wraz ze stronami internetowymi, produktami i usługami zwanymi wspólnie (Zawartość dostawcy) to niezależne osoby lub firmy, które w żaden sposób nie są związane z NT lub innymi, jeśli są jej filie. NT lub którykolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych nie ponosi odpowiedzialności za, nie zatwierdza, nie rekomenduje ani nie popiera żadnych Treści Sprzedawcy, do których odwołuje się niniejsza strona, a Ty jesteś wyłączną odpowiedzialnością za ocenę Treści Sprzedawcy. Należy pamiętać, że wszelkie informacje dotyczące skuteczności dostarczone przez sprzedawcę powinny być uznane za hipotetyczne i muszą zawierać informacje wymagane przez zasadę NFA 2-29 (c). Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o jakości jakiejkolwiek takiej zawartości dostawcy, skontaktuj się z dostawcą, dostawcą lub sprzedawcą takiej zawartości dostawcy. Żadna osoba zatrudniona przez NT lub którąkolwiek z jej jednostek stowarzyszonych nie jest upoważniona do dostarczania jakichkolwiek informacji dotyczących takiej zawartości dostawcy. Odwiedź zasoby CFTC dla edukacji w zakresie przemysłu i oznaki oszustwa. Jak na dzień handlu z najmniejszą kwadratową średnią ruchomością Jak na dzień handlu z najmniejszą kwadratową średnią ruchomą najmniejszą kwadratową średnią ruchomą (LSMA) oblicza linię regresji najmniejszych kwadratów dla poprzedzające okresy, co prowadzi do prognoz na przyszłość z bieżącego okresu. W związku z tym wskaźnik ma zdolność identyfikowania, co może się zdarzyć, jeśli linia regresji będzie kontynuowana. Najmniej kwadratów Obliczanie średniej ruchome Wskaźnik opiera się na sumie metody najmniejszych kwadratów w celu znalezienia prostej, która najlepiej pasuje do danych dla wybranego okresu. Punkt końcowy linii jest wykreślony i proces jest powtarzany w każdym następnym okresie. Wzór do obliczenia linii najlepszego dopasowania to b (nxy - xy) (nx - (x)) a (y - bx) n Gdzie n to liczba wybranych punktów danych y to cena x to data a jest stała (wartość gdy x równa się zero) b jest nachyleniem linii Zastosowania najmniejszej kwadratowej średniej ruchomej Średnia ruchoma najmniejszych kwadratów jest używana głównie jako sygnał crossover do identyfikacji trendów zwyżkowych lub niedźwiedziowatych. Na poniższym wykresie wybraliśmy jedną minutę mapy iPath z 12 lipca. 2018 i zastosowali średnią ruchomą najmniejszych kwadratów (niebieska linia). Użyliśmy domyślnych ustawień 25 okresów - LSMA (25, 0). Najmniej kwadratów Średnia ruchoma Średnia średnica ruchoma najmniejszych kwadratów generuje sygnały, gdy cena różni się od wskaźnika. Teraz, podobnie jak każda inna średnia ruchoma, musimy ocenić, kiedy średnia ruchoma najmniejszych kwadratów wskazuje na zmianę tendencji. Jeśli sygnał zmienia się w górę wraz ze wzrostem cen, generowany jest sygnał kupna. Jeśli sygnał zmienia się w trend zniżkowy wraz ze spadkiem ceny, generowany jest sygnał sprzedaży. Na przykład można zobaczyć te sygnały buysell z tego samego jednominutowego wykresu dla iPath podświetlonego odpowiednio niebieskimi i czerwonymi okręgami. Najmniej średnich ruchów kwadratowych - 2 Pozwala łączyć średnią ruchową najmniejszych kwadratów z najczęściej używaną średnią ruchoma prostą i średnią ruchową wykładniczą na tym samym wykresie iPath. Jednak tym razem wybraliśmy trzy minuty wykresu w celu oceny różnic między średnią ruchoma. Aby wyrównać średnie ruchome, dostosowałem najmniejsze kwadraty do średniej do 9. Średnia wykładnicza jest zaznaczona na pomarańczowo, podczas gdy prosta średnia ruchoma jest podświetlona na różowo. LSMA - średnie ruchy wykładnicze i proste Jak widać na powyższym wykresie, średnia średniej ruchomej i wykładniczej średniej ruchomej są zbliżone do średniej ruchomej w porównaniu do średniej ruchomej najmniejszych kwadratów. Z drugiej strony, średnia krocząca najmniejszych kwadratów sygnalizuje trendy nieznacznie wyprzedzające oba wskaźniki. Możesz to zobaczyć na powyższym wykresie, gdzie średnia krocząca najmniejszych kwadratów pokazuje sygnał trendu wzrostowego (pierwszy prostokąt podświetlony na niebiesko), przed prostą średnią ruchomą i wykładniczą średnią kroczącą (drugi prostokąt również podświetlony na pomarańczowo). Średnia ruchoma najmniejszych kwadratów jest również używana w różnych okresach czasu. Podobnie jak w przypadku innych średnich kroczących, przecięcie szybszego średniego wskaźnika z wolniejszym może wskazywać na sygnał kupna lub sprzedaży. Poniżej znajduje się wykres trzech minut dla QQQ, w którym wybraliśmy dwie linie LSMA 9 i 18. LSMA (9, 0) jest podświetlona na niebiesko, natomiast LSMA (18, 0) jest pokazana na pomarańczowo. Widzimy, że pokazaliśmy sygnały sprzedaży lub kupna w pobliżu przecięć na podstawie trendów. LSMA - wykładnicze i proste średnie ruchome 2 Dlaczego najmniejsza kwadratowa średnia ruchoma jest skomplikowana dla detalistów Obecnie musisz myśleć, że wskaźnik jest lepszy niż najczęściej używane wskaźniki, takie jak SMA i EMA na podstawie powyższego zapisu. Odpręż się LSMA ma swoje własne osłabienie i daje fałszywe sygnały, podobnie jak inne wskaźniki. W rzeczywistości wskaźnik mógłby dać fałszywe sygnały niż jego odpowiedniki, zwłaszcza gdy próbuje zidentyfikować zmianę tendencji. Można to zobaczyć na wykresie poniżej trzy minuty QQQ w dniach 8 i 11 lipca. 2018. Podkreśliliśmy dwa fałszywe sygnały na czerwono. Tu widzisz, że średni wskaźnik średniej ruchomej najmniejszych kwadratów wykazuje tendencję sprzedaży, a ceny są w trendzie wzrostowym. Najmniej kwadratowych ruchów średnich fałszywych sygnałów Zachowaj ostrożność przy średnich średnich ruchach najmniejszych kwadratów, jeśli ceny znacznie się różnią od wskaźnika. Widzimy to duże odchylenie w dwunastominutowym wykresie QQQ z 12 lipca. Najmniejsza średnica ruchoma wskazuje na spadek, podczas gdy ceny rosną. Szerokie szczeliny i najmniejsze kwadraty Przewiń średnio Więcej zamieszania przy łączeniu wskaźnika z innymi wskaźnikami tempa Pozwala sprawdzić, czy możemy uniknąć fałszywych sygnałów z najmniejszych kwadratowych średnich ruchów, łącząc je z innymi wskaźnikami. Mamy trzy minuty wykres ADR od 6 lipca i 7 lipca. 2018. Zastosowaliśmy dwie średnie kroczące najmniejszych kwadratów. Wybraliśmy LSMA (15, 0) i LSMA (25, 0). LSMA (25, 0) jest podświetlony na niebiesko, podczas gdy LSMA (15, 0) jest podświetlony na niebiesko. Jako drugi wskaźnik zastosowano wskaźnik kanału towarowego (CCI). W ciągu pierwszej pół godziny handlowej 6 lipca. można zobaczyć sprzeczne sygnały podane przez wskaźnik CCI i dwa wskaźniki LSMA. CCI wykazuje tendencję spadkową, podczas gdy zarówno LSMA (15, 0), jak i LSMA (25, 0) są tendencyjne. Można jednak zauważyć, że w tym okresie wartość zapasów była ograniczona. Około 10:03 rano widać krzyżówkę, gdzie LSMA (15, 0) przecina się poniżej LSMA (25, 0), generując sygnał sprzedaży. Z drugiej strony widać, że niewielki wzrost w kierunku wzrostu z indeksu kanałów towarowych (CCI). W tym momencie na giełdzie znajdował się blisko 124, a później 126. Po tym, widzisz fałszywy sygnał kupna z przechodzących średnich ruchów. LSMA (15, 0) przekroczyła LSMA (25, 0) generując sygnał kupna. Do tego czasu nastąpił krótki moment obrotowy trendu i CCI wskazał ponownie tendencję spadkową popieraną przez spadające ceny. W przeciągu 15 minut zauważyliśmy, że LSMA (15, 0) przechodził poniżej LSMA (25, 0), generując sygnał sprzedaży i negan spadł. Więc tutaj widać, że LSMA daje nieco opóźniony sygnał i nie obsługuje żadnego sygnału generowanego przez wybrane podstawowe wskaźniki. Przedsiębiorcy z Momentum mogą napotykać trudną decyzję, ponieważ w momencie, gdy wskaźnik generuje sygnał, trendu w magazynie już się skończył lub kończy się. Zobaczymy również najmniejsze kwadratowe ruchy średnie zachowanie wskaźników przez resztę dnia, które ostatecznie wytworzyły fałszywe sygnały lub dostarczyły sygnały handlowe, gdy trend się skończył. Następna sesja jest ograniczona do godziny 12:00 od godz. przez około pół godziny, gdzie widać pewne fałszywe lub opóźnione sygnały z najmniejszych kwadratowych średnich wskaźników. W tym okresie CCI nie generował wyraźnego sygnału, ponieważ wszyscy wiemy, że wszystkie wskaźniki mają swoje własne wady. Jednak CCI ponownie zaczęło rosnąć po godzinie 12:10. wspierane przez lekki wzrost cen. Ale dopiero 20 minut później nie otrzymaliśmy sygnału kupna z najmniejszego kwadratu średniego przecięcia. O godzinie 1:30 o godz. dostaliśmy crossover sprzedaży od najmniejszych kwadratów średnich ruchomych wskaźników obsługiwanych przez CCI. W związku z tym moglibyśmy zwieść ponad 126.20 i pokrywać pozycję powyżej 124.50. Ale prawdziwym wyzwaniem jest zidentyfikowanie, czy wskaźnik przecinający najmniejsze kwadraty daje fałszywy sygnał, czy nie. Musisz pomyśleć, że LSMA byłoby korzystne, jeśli połączymy wskaźnik z bardzo popularnymi wskaźnikami RSI i MACD. Mamy 3-minutowy wykres BHP od 6 lipca. 2018. Używamy MACD (12, 26, blisko, 9) i RSI (14) (wskaźniki domyślne). Jak widać na poniższym wykresie, otrzymaliśmy wyraźny sygnał kupna z MACD z silnym sygnałem zwrotniczym. Do tego czasu otrzymaliśmy sygnał z RSI, co potwierdziło również tendencję kupna (jak zaznaczono na niebiesko obok wskaźnika). BHP w końcu podniósł się po przecięciu z MACD i zamknął pozytywną nutę w ciągu dnia. Nie widzimy jednak wyraźnego sygnału z naszego wskaźnika średniej ruchomej najmniejszych kwadratów, który wykazywał tendencję spadkową w tym okresie. Podkreślaliśmy trend płaski od LSMA w kolorze pomarańczowym, co widać na poniższym wykresie. LSMA - RSI - MACD Teraz porównajmy najmniejszy kwadratowy wskaźnik przecięcia z jego odpowiednikiem, średnią ruchową wykładniczą i sprawdź, czy nadal dają lepsze sygnały niż LSMA. Na tym samym wykresie trzech minut BHP Billiton Limited (BHP) od 6 lipca. 2018 dodaliśmy wykładniczą średnią ruchomej i podkreślono wskaźnik różu. Możesz zauważyć różnicę wyraźnie między średnią ruchoma średnią wykładniczą a najmniejszym kwadratem. EMA wykazał tendencję wzrostową na równi ze wskaźnikami wsparcia, MACD i RSI, a także przed jego odpowiednikiem, LSMA. LSMA - RSI - MACD 2 Podsumowanie Najmniej kwadratowych średnich kroczących jest również znany jako średni wskaźnik przecięcia punktu końcowego i jest obliczany na podstawie linii regresji najmniejszych kwadratów w poprzednich okresach. Podobnie jak każda inna średnia ruchoma, najmniejsza kwadratowa średnia ruchoma również generuje uproszczone lub nieprzyjazne trendy w oparciu o przecięcia siebie z dwoma różnymi okresami. Uważamy jednak, że handlarze detaliczni powinni zachowywać ostrożność przy średnich średnich ruchach najmniejszych kwadratów, jeśli odchylenie od wskaźnika jest dość wysokie. Najmniej kwadratowa średnia ruchoma powoduje wiele nieuczciwych sygnałów dla handlowców, dlatego uważamy, że handlowcy muszą zachowywać ostrożność podczas korzystania z tego wskaźnika. Nawet jeśli wskaźnik jest połączony z jakimkolwiek innym wskaźnikiem obrotu, nie możemy potwierdzić wyraźnej tendencji z LSMA. Zalecamy handlowcom dziennym unikanie używania wskaźnika. Powiązany post
Comments
Post a Comment